Économétrie, modèle linéaire général - Énoncés et corrigés

Thèmes abordés

Sciences économiques, Corrélation linéaire, variables du modèle, test de Jarque-Bera, série temporelle, coupe transversale, test de Fisher, tests de Student, coefficient de détermination, test de Ramsey, tests CUSUM, test de rupture de Chow

Résumé du document

Ce document comporte des énonces corrigés d'économétrie, spécifiquement concernant le modèle linéaire général.

Extraits

[...] Tests d'hétéroscédasticité des résidus du modèle Tests de White. Effectuer les options sans termes croisés et avec termes croisés Test ARCH d'hétéroscédasticité conditionnelle Test de Breusch-Godfrey de corrélation d'ordre un des résidus du modèle Tests de stabilité des coefficients du modèle 7.5.1 Test de rupture de Chow. Choisir les dates 2000 et Tests CUSUM de Brown, Durbin et Evans. Simuler le modèle. Calculer les prévisions de la variable consommation pour les années 2018 à 2020 Corrigé 1. Testons l'hypothèse de corrélation linéaire entre les variables du modèle. [...]

[...] Le modèle est spécifié en série temporelle. Les données sont annuelles et concernent les valeurs prises par les variables cons, expor, ipc et pib sur la période 1991 à Estimons les paramètres du modèle par la méthode des moindres carrés ordinaires. Les résultats de l'estimation sont indiqués dans le tableau suivant : Dependent Variable : LOG(CONS) Method: Least Squares Date : 12/18/19 Time : 23 :14 Sample (adjusted) : Included observations : 27 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. [...]

[...] Comme sa probabilité critique est supérieure à on ne rejette pas l'hypothèse nulle H0. Les résidus du modèle ne sont pas corrélés d'ordre un Tests de stabilité des coefficients du modèle 7.5.1 Test de rupture de Chow. Choisissons les dates 2000 et 2004. H0 : le modèle est stable H1 : le modèle est instable Date de rupture 2000 Chow Breakpoint Test : 2000 F-statistic 0.605609 Probability 0.6634 Log likelihood ratio 3.239992 Probability 0.5185 La statistique de Chow (F-statistic) est égale à 3,239. [...]

[...] Comme cette probabilité est supérieure à on accepte l'hypothèse nulle H0. Les exportations n'ont pas un impact significatif sur la consommation. La probabilité critique associée à la variable log (IPC) n'est pas nul. Comme cette probabilité est supérieure à on accepte l'hypothèse nulle H0. L'indice des prix à la consommation n'a pas un impact significatif sur la consommation. La probabilité critique associée à la variable log (PIB) est nul. Comme cette probabilité est inférieure à on rejette l'hypothèse nulle H0. [...]

[...] Le modèle a des chances d'avoir un bon pouvoir prédictif car il reproduit fidèlement le passé. La simulation du modèle est très bonne Calculer les prévisions de la variable consommation pour les années 2018 à Intervalle de prévision et critère de prévision L'erreur absolue moyenne en pourcentage est égale à 1,336%. Le modèle fait moins de 3,34% d'erreur. Le critère U de Theil est proche de 0. [...]