Banques et nouvelles réglementations prudentielles… en route vers Bâle 3?

Thèmes abordés

Banque, nouvelles, réglementations, prudentielles, Bâle 3

Résumé du document

La réglementation bancaire prudentielle :
Limiter les risques de faillites des banques
Les institutions financières
Avec la crise financière des subprimes :
Règlementation insuffisantes
Nécessité de modification
Problématique : Est-ce que les règlementations prudentielles sont efficaces ?

Extraits

[...] Banques et nouvelles réglementations prudentielles en route vers Bâle 3 ? [...]

[...] < number > Montaud Vincent - Moutault Nicolas < number > Présenté par : Montaud Vincent - Moutault Nicolas < number > < number > Introduction La réglementation bancaire prudentielle : Limiter les risques de faillites des banques Les institutions financières Avec la crise financière des subprimes : Règlementation insuffisantes Nécessité de modification Problématique : Est-ce que les règlementations prudentielles sont efficaces ? [...]

[...] < number > Montaud Vincent - Moutault Nicolas < number > Plan De Bâle 1 à Bâle 2 : Bâle 1 et ses limites Apports de Bâle 2 Limites de la réglementation bancaire : Limites de Bâle 2 En route vers Bâle 3 < number > Montaud Vincent - Moutault Nicolas < number > De Bâle 1 à Bâle 2 Bâle 1 et ses limites : Présentation : Objectif : améliorer la stabilité bancaire internationale 1er accord conclu en 1988 par 12 membres Qualifié de Bâle 1 par la suite Définition de 2 standards : Le ratio Cooke : ratio prudentiel destiné à mesurer la solvabilité des banques : (Avec bilan et hors bilan pondérés au risque de la banque) Fonds propres Total des engagements ou risques < number > Montaud Vincent - Moutault Nicolas < number > Tableau de Pondération du bilan : Facteur de conversion des produits dérivés du hors bilan (en % du notionnel) : Pondération au risque Classe d'actifs Encaisse, créances sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres de l'OCDE Créances sur les banques et les entités du secteur public national des Etats membres de l'OCDE Prêts hypothécaires intégralement couverts par un bien immobilier à usage résidentiel Autre créances (secteur privé, banques et administration centrales hors OCDE ) < number > Montaud Vincent - Moutault Nicolas Maturité Taux d'intérêt Taux de change et or actions Métaux précieux (sauf or) Autres matières 1ère < number > Fonds propres : Assurent les ressources longues de la banque Se prémunir de la faillite Limites : La pondération au risque de pour toutes les entreprises La pondération identique pour des entreprises aux ratings différents Risque opérationnel Le crédit devenu marginal dans les bilans bancaires, les banques acquièrent des titres plus rémunérateurs sur le marché financier Ratio Cooke < number > Montaud Vincent - Moutault Nicolas < number > Apports de Bâle 2 : Les 3 piliers Pilier 1 : L'exigence de fonds propres Affine la mesure du risque de crédit : risque de défaut de la contrepartie Méthode de calcul (simple et complexe) Prise en compte du risque opérationnel et de marché Ratio Mc Donough : Fonds propres (risque de crédit + risque de marché + risque opérationnel) avec risque opérationnel définie comme 12,5 fois le montant des fonds propres pour ce risque < number > Montaud Vincent - Moutault Nicolas < number > Pilier 2 : Procédure de surveillance Validation de la méthode statistique employée par la banque, Tests de validités des fonds propres en cas de crise économique Pilier 3 : Discipline de marché Instaurer de bonnes pratiques bancaires, Améliorer la transparence financière < number > Montaud Vincent - Moutault Nicolas < number > Limites de la réglementation bancaire Limites de Bâle 2 Risque de liquidité Lié aux innovations financières Risque systémique Contagions des marchés Banalisation du marché de gré à gré < number > Montaud Vincent - Moutault Nicolas < number > En route vers Bâle 3 : Couvrir à la valeur des instruments opaques Améliorer les stress tests Prendre en compte le risque de faillite en cascade Atténuer la pro-cyclicité Ajustement conjoncturel du niveau de fonds propres < number > Montaud Vincent - Moutault Nicolas < number > Conclusion Réglementations prudentielles dans le secteur bancaire et financier est primordiale pour minimiser les risques liés à ces marchés Malgré ces réformes prudentielles (Bâle 1 et Bâle celles-ci n'ont pas empêcher la formation de crises et sa propagation internationale Crise financière de 2008 issue de la crise des subprimes débuté aux Etats-Unis en 2007 < number > Montaud Vincent - Moutault Nicolas < number > Sources Gestion des risques et institutions financières de John HULL Gestion et contrôle des risques bancaires de pascal dumontier, Denis Dupré et cyril Martin Revus : la vie économique ; article : « Bâle 2 a-t-il failli ? [...]