Le ratio cooke

Résumé du document

Ratio de solvabilité internationale établi par le comité de Bâle, qui tire son nom du nom du président du comité, Peter Cooke. Il est égal au rapport entre les fonds propres et les risques pondérés selon leur nature. Il doit être égal au moins à 8% et doit être respecté par tous les établissements financiers ayant une activité internationale

Extraits

[...] Ce sont les principaux acteurs sur les marchés internationaux et dont le Comité de Bâle coordonne la surveillance. Résultats En matière de coordination internationale sur les réglementations bancaires, les résultats obtenus depuis la mise en application du ratio Cooke en 1992 sont assez bons. En effet, au départ, douze pays étaient concernés (France Allemagne, Italie, Royaume Unis, Belgique, Pays bas, Luxembourg, Etats Unis, Japon, Canada, Suisse et Suède) mais aujourd'hui, prés de 100 pays respectent le ratio Cooke. Même les pays non concernés doivent s'aligner sur les normes internationales pour rester crédibles et concurrents Critiques - La grille de pondération n'est pas neutre et structure les emplois bancaires puisque lorsqu'une banque accorde un crédit, l'exigence de fonds propres n'est pas la même selon la catégorie d'emprunteurs qu'elle a en face d'elle. [...]

[...] On distingue 4 classes de risque: 1. Les emprunteurs pondérés à sont les plus sûrs. En effet, ce sont les créances sur les Etats de l'OCDE. Lorsqu'une banque leur accorde un crédit, elle n'est pas obligée de dégager des fonds propres Les emprunteurs pondérés à au regard du ratio Cooke, sont relativement sûrs puisqu'il s'agit des créances sur les banques et les collectivités locales de l'OCDE. Dans ce cas, la banque qui leur accorde un prêt doit dégager des fonds propres additionnels de 20% des du ratio Cooke Les emprunteurs pondérés à 50% : il s'agit des créances hypothécaires au logement Les emprunteurs pondérés à 100% sont les plus risqués. [...]

[...] Une réforme à " option " Pour le moment, les régulateurs restent discrets sur le contenu du futur ratio Mc Donough, du nom du président du comite de Bâle et patron de la Fed de New York. Les détails seront dévoilés en janvier, une fois l'accord définitif entériné. Mais on peut déjà affirmer que la réforme sera souple. Les régulateurs ont décidé de laisser aux banques le choix entre notation externe et interne pour identifier et qualifier leur risque de crédit. [...]

[...] Il y avait donc un réel besoin de modifier le système de pondération du ratio Cooke et ce débat avait été lancé il y a plusieurs mois déjà par le Livre vert, publié par le Comité de Bâle. Réformes Le comité de Bâle en charge de la supervision des règles internationales de fonctionnement des institutions financières envisage une réadaptation des règles prudentielles depuis 1998. En effet, le Ratio Cooke est en application depuis décembre 1992. Le but du nouveau ratio est de réadapter les normes au nouvel environnement financier et de revoir la grille de pondération des risques pour la rendre plus réaliste. [...]

[...] - Les agences de rating ne sont pas forcement compétentes pour tenir ce rôle car, d'une part, elles n'ont pas toutes les informations disponible et, d'autre part, elles ne sont pas forcement objectives. Rappelons qu 'elles n'ont pas su anticiper les risques avant la crise asiatique de 1998. Il aurait fallu des agences plus performantes. - Les agences de rating sont très concentrées puisque trois agences (Moody's, Standard & Poor's et Ficht-IBCA) se partagent 90% d'un marché qui reste très fermé. [...]