Sujet macroéconomique - Identification du risque systémique, union bancaire

Thèmes abordés

BCE Banque Centrale Européenne, risque systémique, marchés financiers, banque centrale, crise financière, taux d'intérêt, volatilité du marché, liquidité, Union bancaire, EBA Autorité bancaire européenne, UE Union Européenne, SRM Mécanisme de Résolution Unique, Fonds Européen de Garantie des Dépôts, fonds propres, zone euro, relations internationales

Résumé du document

Le risque systémique est un type de risque qui peut avoir un impact significatif sur l'ensemble du système financier ou économique d'un pays ou d'une région. Il est généralement causé par des facteurs tels que la crise économique, les incendies de forêt, les tempêtes, les inondations, les pandémies, les attentats terroristes, les crises politiques, les conflits militaires, etc.

Extraits

[...] Sujet macroéconomique Le risque systémique est-il simple à identifier ? Le risque systémique est un type de risque qui peut avoir un impact significatif sur l'ensemble du système financier ou économique d'un pays ou d'une région. Il est généralement causé par des facteurs tels que la crise économique, les incendies de forêt, les tempêtes, les inondations, les pandémies, les attentats terroristes, les crises politiques, les conflits militaires, etc. Le risque systémique peut être difficile à identifier, car il est souvent causé par des facteurs externes imprévus et impossibles à prévoir. [...]

[...] La surveillance macroprudentielle : La Banque Centrale européenne (BCE) est chargée de surveiller les risques systémiques pour l'ensemble du système financier de l'UE et de prendre des mesures pour les prévenir. Elle est un organisme central de l'Union européenne, qui a pour mission de maintenir la stabilité des prix et la solidité financière dans la zone euro en gérant la politique monétaire, la surveillance bancaire, la surveillance macroprudentielle, la gestion des réserves et en représentant la zone euro dans les relations internationales monétaires et financières. [...]

[...] Il est aussi important de noter que l'identification du risque systémique est un processus continu, et que les régulateurs et les superviseurs doivent être en alerte constante pour identifier les risques systémiques potentiels et prendre des mesures pour les atténuer. En résumé, le risque systémique est un type de risque complexe qui peut être difficile à identifier en raison de sa nature imprévisible et de son impact potentiel sur l'ensemble du système financier ou économique. Il existe cependant des méthodes pour identifier le risque systémique, telles que les modèles de stress, les enquêtes sur les risques, les études de cas, et l'analyse de données macroéconomiques et financières. [...]

[...] L'EBA est responsable de la surveillance des banques de l'UE, et de l'établissement de normes communes pour la supervision des banques. Elle élabore des règles et des normes pour les banques, et surveille leur mise en œuvre. Elle est également chargée d'évaluer les risques pour la stabilité financière de l'UE, et de transmettre ses conclusions aux autorités compétentes. L'EBA est également chargée de la surveillance des marchés de titres et des entreprises d'investissement, et de la mise en place de normes communes pour la résolution des banques en difficulté. [...]

[...] Les banques centrales et les autorités de surveillance peuvent également utiliser des données macroéconomiques et financières pour identifier les signaux d'alerte précoces de risques systémiques. Les modèles de stress : Les régulateurs et les superviseurs peuvent utiliser des modèles de stress pour simuler des scénarios de crise économique ou financière, tels que les chocs de taux d'intérêt, les récessions économiques, les faillites d'entreprises, les défauts de paiement, etc., afin d'évaluer l'impact potentiel sur le système financier ou économique. Les enquêtes sur les risques : Les banques centrales et les autorités de surveillance peuvent mener des enquêtes sur les risques auprès des institutions financières pour recueillir des informations sur les risques systémiques potentiels et évaluer leur impact potentiel sur le système financier ou économique. [...]