Modélisation des indices de prix sectoriels au Bénin

Résumé du document

Mémoire d'économétrie [étude effectuée après trois années de formation universitaire à l'es Institut National d'Economie (INE) au Bénin].

Extraits

[...] Puis les estimations sont faites sur le logiciel Eviews. Modèle de la FONCTION 1 IDENTIFICATION Les deux corrélogrammes (simple et partiel) montrent que la série FCT1 peut être modélisée par un processus auto régressif moyenne mobile. Nous avons trouvé que le modèle ARMA(6,7) est celui qui représente le mieux cette série. ESTIMATION ET ANALYSES FCT1t = 0.526 *FCT1t-2 - 0.347 *FCTt-6 + 0.786 *εt-1 - 0.159 *εt-2 + 0.764 *εt-6 + 0.784 *εt-7 ( 4.92 ) 3.59 ) ( 12.33 ) 2.30 ) ( 13.11 ) ( 13.08 ) + εt Q-stat(12) = 9.19 R2 = 0.60 est la statistique de Student calculée pour chaque coefficient. [...]

[...] Tous les agents économiques observent que les prix ont tendance à augmenter. Les conséquences d'une hausse généralisée et soutenue du niveau des prix sont multiples. Grâce à elle, les dettes sont plus facilement remboursables puisqu'elles le sont en argent déprécié ; et par ricochet elle pousse à l'investissement d'autant que les perspectives de gains sont réelles et que les dettes sont plus facilement remboursables. L'inflation entretient une certaine illusion au niveau des agents : les prix augmentent, mais les profits aussi, les salaires de même (notamment s'ils sont indexés). [...]

[...] Modèle de la fonction Identification . Estimation et analyses . Interprétation de l'équation . Modèle de la fonction Identification . Estimation et analyses . Interprétation de l'équation . Modèle de la fonction Identification . Estimation et analyses . Interprétation de l'équation . Modèle de la fonction Identification . Estimation et analyses . [...]

[...] On teste alors la nullité de la constante µ. De deux choses l'une : Soit on a rejeté au préalable l'hypothèse de racine unitaire, dans ce cas on teste la nullité de µ par un simple test de Student avec des seuils standard (test symétrique, donc seuil de 1.96 à Si l'on rejette l'hypothèse µ = cela signifie que le modèle 5 est le modèle pour tester la racine unitaire, puisque la présence d'une constante n'est pas rejetée. Dans ce cas, on conclut que la racine unitaire est rejetée, la série est stationnaire + µ. [...]

[...] Ils mesurent l'évolution d'une grandeur entre deux dates précises. Désignons pour la suite par I t le niveau des prix du mois t de l'année n. On distingue : - le taux d'inflation en glissement mensuel pour le mois t est donné par le taux de croissance de l'indice des prix entre les mois t-1 et t. Il est utilisé pour le traitement de l'inflation dans les notes de conjoncture ; - le taux d'inflation en glissement annuel pour le mois t est donné par le taux de croissance de l'indice des prix entre les mois t de l'année n-1 et de l'année n Tableau 1 : Calcul de glissements Les glissements Le taux d'inflation en Formule de calcul glissement mensuel I t - I t I t glissement annuel I t - I t I t * 100 * 100 Source : nous mêmes Nous utiliserons dans notre étude le taux d'inflation en glissement annuel CHAPITRE 3 : METHODOLOGIE DE L'ETUDE Section 1 : Saisonnalité et Stationnarité Saisonnalité. [...]