Rapport sur l'approche multi-courbe dans le cadre de la courbe des taux d'intérêts

Résumé du document

Rapport sur l'approche multi-courbe qui est couramment utilisé dans le domaine de la courbe des taux d'intérêt et pour calculer le prix de produit de dérivés de taux. Ce rapport a été réalisé en Master 2.

Le plan de ce rapport est le suivant:
1) Introduction
2) De l'approche mono-courbe `a l'approche multi-courbe
3) Approche multi-courbe
4) Pricing de produits de taux par l'approche multi-courbe
5) Hedging avec l'approche multi-courbe
6) Conclusion