Le modèle de série temporelle dans le tourisme au Maroc

Jaoui t.

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Le modèle de série temporelle dans le tourisme au Maroc

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Les modèles utilisés pour les données touristiques sont pour la plupart basés sur les modèles ARMA. On propose dans ce travail, un modèle de série temporelle construit à partir d'un processus TS dans le secteur du tourisme. Une analyse de ce modèle est faite avec une application aux données réelles du tourisme au Maroc; avec comme but, une tentative de prévision à court terme pour les arrivées des touristes internationaux.

Sommaire

Choix du modèle
1. Données
2. Représentation graphique
3. Justification par un test de saisonnalité
Modèle de régression linéaire avec variables Dummy
1. La régression par E-views
2. Le calcul des coefficients saisonniers et de la série dessaisonalisée
3. Les tests de stationnarité
4. La non stationnarité et les tests des racines unitaires
5. La stationnarisation du processus TS
6. La détermination des ordres p et q du processus ARMA
7. Les prévisions pour l'année 2010

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Extraits

[...] modèle autorégressif avec Tendance. - Modèle 2 : ,rv-t.=φ ,rv-t−1.+c+,ε-t. modèle autorégressif avec constante. - Modèle 1 : ,rv-t.=φ ,rv-t−1.+,ε-t. Modèle autorégressif d'ordre 1. Test d'hypothèses : H0: b=0 Modèle sans tendance H1: Modèle avec tendance Règle de décision : -Si ,t-cal.≤,t-tabulé. on accepte H0 -Si ,t-cal.>,t-tabulé. on rejette H0 On a ,t-cal.= 4.536736 > ,t-tabulé.= donc on rejette H0. Test d'hypothèses : H0 :φ=1 la série est stationnaire. H1 : φ,t-tabulé. on accepte H0 : la série est stationnaire. -Si ,t-φ. [...]

[...] on rejette alors H0 et la série est non stationnaire. Le test de Ljung-Box : Test d'hypothèse : H0: ,ρ-1.=,ρ-2.=,ρ-3. . la série est stationnaire. H1: Il existe au moins un la série est non stationnaire. Statistique de Ljung-Box . Règle de décision : Si on accepte H0 la série est stationnaire Si on rejette H0 la série est non stationnaire Dans notre cas Q = 884,11 qui est largement supérieur à 24,996 ; on accepte H0 (la série est donc non stationnaire) La non stationnarité et les tests des racines unitaires : Le test de Dickey-Fuller : Les modèles : - Modèle 3 :,rv-t.=φ trend+c+,ε-t. [...]

[...] Une analyse de ce modèle est faite avec une application aux données réelles du tourisme au Maroc. Avec comme but, une tentative de prévision à court terme pour les arrivées des touristes internationaux Données Evolution des arrivées de touristes étrangers de séjours aux postes frontière par mois durant la période 2000-2009. Test de Student : la probabilité critique associée au test de Student pour la moyenne est inférieure à (idem pour le test de Fisher). On rejette donc l'hypothèse H0, selon laquelle le coefficient est significativement différent de 0. [...]

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