La gestion des risques par les banques commerciales

Résumé du document

Traditionnellement, on distingue banques centrales (banques de premier rang) et banques commerciales (banques de second rang). Une banque commerciale est une banque privée dont le capital financier appartient à des actionnaires. Elles ont comme spécificité par rapport aux autres institutions financières de recevoir des dépôts et de pouvoir octroyer des crédits, c'est à dire qu'elles ont le pouvoir de créer de la monnaie.
De manière générale, le risque peut se définir comme un danger éventuel plus ou moins prévisible.
Les banques s'exposent chaque jour à de nombreux risques pouvant nuire à leur activité et à leur position sur le marché financier, l'évaluation des risques devient alors le facteur déterminant de toute prise de décision des banques.
Dans le cadre bancaire la gestion du risque se traduit par la capacité des banques à savoir anticiper, traquer les débordements potentiels, mettre en place un système de surveillance et de collecte systématique des données pour déclencher les alertes et agir en conséquence dès que des événements inhabituelles se produisent.
La bonne mesure et la bonne gestion de ces risque permettra une position bancaire stable et efficace, essentielles au bon fonctionnement de l'économie. En effet, la banque possède deux fonctions principales (...)

Extraits

[...] Les accords de Bâle III sont censés permettre une meilleure évaluation des risques, toujours dans l'objectif d'assurer la solvabilité des banques, et de permettre d'éviter une nouvelle crise. Il prévoit notamment de renforcer le niveau ainsi que la qualité des fonds propres. Toutefois, certains jugent que ces mesures demeurent encore insuffisantes. Réduire le champ des conflits d'intérêts (entre la banque et les autres acteurs) apparaît comme l'une des choses les plus importantes à faire: en effet, si les banquiers ont de mauvaises incitations, ils feront tout pour contourner les réglementations. [...]

[...] Lors de l'explosion de la bulle, le choc a été amplifié par le fait que les banques avaient fondé sur les prêts hypothécaires de nouveaux produits financiers complexes. Les banques avaient engagés des paris de plusieurs milliards de dollars entre elles. De plus, elles étaient énormément endettées car elles avaient financé leurs investissements par des emprunts massifs. Des risques difficiles à cerner Malgré tous les efforts que fournissent les banques pour identifier les risques, un certain nombre demeurent difficiles à cerner : - On a un certain nombre de risques difficiles à contrôler : On peut tout d'abord aborder la question des risques opérationnels qui malgré tout les efforts des banques dépendent plus des aléas de la vie que d'un souci de compétence. [...]

[...] Un score de crédit est par exemple attribué à un individu selon ses caractéristiques socioprofessionnelles et certains événements (chômage, utilisation du découvert . Il se situe entre 300 et 850. Les primes, les personnes présentant le moins de risque, ont un score supérieur à 700. Les subprimes sous les primes ont un score inférieur à 620. Les scores sont souvent utilisés pour décider de l'attribution (ou non) d'un crédit à la consommation par exemple. A l'inverse, les ratings s'appuient sur les avis d'experts, qui fournissent une note en fonction du risque. [...]

[...] D'autre part, on estime que si on impose à une banque d'augmenter le niveau de ses fonds propres, elle a plus à y perdre en cas de faillite et aura donc tendance à adopter des activités moins risquées. Le risque de crédit correspond aux actifs pondérés en fonction du risque qu'ils représentent. Le risque de marché correspond au capital requis pour couvrir ce risque. De même, le risque opérationnel correspond capital requis pour couvrir ce risque. Pour le calcul de chaque catégorie de risques, les banques ont le choix d'utiliser une approche standard ou bien des méthodes plus élaborées. [...]

[...] Sous partie La banque, au cœur de la gestion des risques La banque évolue dans un avenir incertain. Elle va devoir opérer un choix dans la structure de ses actifs et de ses passifs, c'est à dire qu'elle va devoir choisir un montant et une combinaison d'actifs et de passifs. Ce choix apporte un degré de risque plus ou moins élevé. La banque va chercher à maximiser le rendement de son portefeuille tout en maintenant un niveau de risque acceptable et en respectant les réglementations. [...]