Les séries chronologiques : trend de longue durée et mouvement saisonnier en économie

Résumé du document

Une série chronologique est une série statistique qui présente les variations d'une certaine grandeur avec le temps. Dans la pratique, les séries chronologiques concernent principalement l'étude des phénomènes économiques.
La variation, au cours du temps, d'un phénomène économique résulte de 4 composantes fondamentales :
le mouvement de longue durée ou de tendance générale (trend), le mouvement saisonnier, les variations accidentelles (grèves, sécheresse, inondations, guerres, ...) et le mouvement cyclique résultant de la périodicité des époques de prospérité ou de crise (cet aspect est évidemment très controversé par les économistes).

L'étude de la série chronologique consiste à séparer et identifier ces diverses composantes.
On se bornera dans cette session à étudier seulement le trend et le mouvement saisonnier (mensuel dans l'exemple choisi).

La tendance générale s'obtient par ajustement
- soit par la méthode des moyennes échelonnées ou la méthode des moyennes mobiles
- soit par ajustement analytique

Extraits

[...] L'étude de la série chronologique consiste à séparer et identifier ces diverses composantes. On se bornera dans cette session à étudier seulement le trend et le mouvement saisonnier (mensuel dans l'exemple choisi) Étude de la tendance générale La tendance générale s'obtient par ajustement soit par la méthode des moyennes échelonnées ou la méthode des moyennes mobiles soit par ajustement analytique Dans l'exemple choisi, nous pouvons utiliser tout d'abord la méthode des moyennes échelonnées en effectuant les moyennes de chaque année : Années Moyennes La représentation graphique est donnée ci-dessus. [...]

[...] /Mignon, V. [...]

[...] Déterminer les coefficients saisonniers. Solution des exercices Exercice 1 représentation graphique les moyennes annuelles sont 1962 : : : : 300,75 rapports Rapports I/IV II/I III/II IV/III Moyenne II/I = 1,11 III/I = (III/II)(II/I) = 1,28 IV/I = (IV/III)(III/I) = 1,05 I/I = = 1,08 On multiplie chacune des moyennes précédentes par un nombre k de façon que I/I = soit k4= 1/1,08 d'où k = Les rapports corrigés sont alors : II/I = 1,11x0,981368 = 1,09 III/I = 1,28x(0,981368)2= 1,23 IV/I = 1,05x(0,981368)3= 0,99 I/I = 1,08x(0,981368)4=1 La moyenne des rapports corrigés est 1,0775. [...]

[...] Les données corrigées pour l'année1978 sont alors : 1978 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre Données corrigées L'avantage de cette méthode est sa simplicité. Elle a cependant l'inconvénient de ne pas tenir compte du mouvement de longue durée, supposé stationnaire, ce qui n'est pas nécessairement le cas. procédé des chaînes de rapports On calcule les rapports yi/yi-1, soit, dans l'exemple étudié : On obtient le tableau suivant : J/D-1F/J M/F A/M S/A O/S N/O D/N Rapport Supérieurs à Rapports inférieurs à Moyenne Dans ce tableau, les rapports sont rangés par valeurs décroissantes ce qui permet de mettre en évidence le phénomène saisonnier. [...]

[...] Dans la pratique, les séries chronologiques concernentprincipalement l'étude des phénomènes économiques. Par exemple, au cours de cette session, on prendra comme exemple illustratif, la série chronologique présentant les variations des demandes d'emploi de 1973 à 1978 en France (exprimées en milliers) d'après Le Monde du 24 avril 1979. Années janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre La variation, au cours du temps, d'un phénomène économique résulte de 4 composantes fondamentales : le mouvement de longue durée ou de tendance générale (trend) le mouvement saisonnier les variations accidentelles (grèves, sécheresse, inondations, .guerres ) Le mouvement cyclique résultant de la périodicité des époques de prospérité ou de crise (cet aspect est évidemment très controversé par les économistes). [...]