Le risque de défaut des banques

Thèmes abordés

Risque de défaut des banques, établissements bancaires, développement économique, crise bancaire, prévention et la réduction des risques, facteurs internes, facteurs externes ou macroéconomiques, cadre juridique, portefeuille de prêts, rentabilité, conditions économiques, inflation, chômage, respect de la conformité bancaire, Bâle III, fonds propre total, actifs pondérés, ratio de levier minimum, ratio de financement stable, provisions contracycliques, niveau de capitalisation boursière, Bund, politiques de conformité, plans d'action

Résumé du document

C'est précisément l'incidence du système bancaire sur la croissance de l'économie qui fait que les événements de crise bancaire génèrent des effets négatifs sur la stabilité systémique des pays.
Par conséquent, les agences de supervision bancaire sont constamment préoccupées par les facteurs qui affectent la qualité des crédits accordés et qui affectent à leur tour la solidité du système financier, étant donné que le risque de défaut est une source majeure d'instabilité.
Des événements, tels que la crise asiatique et la crise des subprimes, ont indiqué que les chocs, tant internes qu'externes, sont un mécanisme de transmission des risques, dont l'impact au niveau bancaire se traduit par la détérioration de la qualité du portefeuille de crédit et à plusieurs reprises ces événements ont conduit à des crises bancaires.
À leur tour, la manière dont les établissements bancaires gèrent leur risque de crédit est associée au niveau de rentabilité déclarée, de sorte que la manière dont les banques peuvent améliorer leurs performances passe par la détection et le contrôle de leur risque de crédit.

Extraits

[...] De ce qui précède, la prévention et la réduction des risques inhérents à l'activité d'intermédiation sont un enjeu qui concerne non seulement les organes de contrôle et de surveillance, mais également les institutions financières. Une gestion adéquate des risques sous cette prémisse permet un système bancaire solide et rentable capable de résister aux impacts négatifs et de contribuer à la stabilité économique du pays. La littérature sur le risque de crédit considère une approche d'analyse où les déterminants du risque de crédit sont classés selon des facteurs internes et des facteurs externes ou macroéconomiques. Les facteurs internes des banques sont des éléments qui peuvent être contrôlés par la direction. [...]

[...] Enfin, il convient de souligner la nécessité de toujours revoir les plans d'action et les politiques de conformité, car les processus, les besoins, les structures et les profils de risque de l'institution financière changent au fil du temps et à mesure que les services s'améliorent. Par conséquent, l'examen est un élément essentiel pour maintenir la banque en pleine conformité avec les organismes de réglementation et sa mission. [...]

[...] Le risque de défaut des banques I. Les établissements bancaires et le risque de crédit Les données empiriques montrent que le secteur bancaire joue un rôle fondamental dans la croissance de la productivité et le développement économique des pays. Les systèmes bancaires ont évolué de différentes manières selon les pays, leur profondeur et leur impact sur l'économie sont liés au niveau du développement du marché des capitaux modifiant aussi le contexte de risque. Dans ce cadre, l'activité de crédit du secteur bancaire joue un rôle important dans l'économie, car c'est le mécanisme par lequel les services financiers sont fournis et acheminés par les prêteurs aux débiteurs, stimulant ainsi le développement économique. [...]

[...] L'objectif de ces mesures est de renforcer la réglementation, la supervision et la gestion des risques des banques. Les membres s'engagent à mettre en œuvre et à faire respecter les normes dans leurs juridictions nationales ou régionales dans les délais fixés par le Comité. L'élément le plus important à prendre en compte est la maîtrise du risque systémique ou de contagion, ainsi que l'allocation des ressources et des réserves sur une base constante, qu'il s'agisse d'un cycle de croissance économique ou de récession économique. [...]

[...] Il est donc essentiel de mettre en place un processus qui signale tout changement dans les procédures de l'établissement. Les autorités bancaires ont utilisé la flexibilité des cadres réglementaires et de surveillance pour introduire un large éventail de mesures, notamment l'allègement des fonds propres et des liquidités, les facilités de paiement et de garantie. Il y a aussi la définition d'outils technologiques qui permettent de mesurer quantitativement les risques, de développer des marqueurs de niveau de risque et d'analyser des scénarios impliquant le problème. [...]