La gestion des grands risques de l'activité bancaire

Thèmes abordés

Gestion des grands risques de l'activité bancaire, système financier, marchés financiers, crises bancaires, risque de liquidité, banque centrale, emprunt, insolvabilité, accords de Bâle III

Résumé du document

Le Couppey-Soubeyran est l'ensemble des institutions (marchés de titres et intermédiaires financiers), des règles et des pratiques qui, au sein d'un espace donné (pays, région ou monde entier), rendent possibles les échanges d'argent). Il y a la coexistence de deux types d'agents économiques : ABF : l'épargne brute inférieure à la formation brute de capital fixe (projets d'investissement à financer, ex. : entreprises et État). Elle est chiffrable, d'après le TEE de 2017 de la France (Tableau Economique d'Ensemble, réalisé par l'Insee).

Extraits

[...] La banque et la transformation Diamond et Dubvig (1983), « Bank runs, deposit insurance and liquidity », Journal of Political Economy Le rôle des banques est de rendre compatibles les demandes des agents, qui n'ont généralement pas les mêmes préférences : - Prêteur va vouloir un placement liquide et peu risqué - Emprunteur va vouloir un financement à long terme pour un projet risqué - Pour réaliser ces interfaces, les banques réalisent une double- transformation : . Transformation des échéances : financement à long terme à partir de ressources liquides . [...]

[...] La vague de retraits n'a pas de conséquences sérieuses pour la banque. - La banque ne peut pas répondre à cette demande, situation d'illiquidité. Elle peut être obligée de liquider une partie de son actif (fire sales, elle « brade » ses actifs, enregistre des pertes, perte en capital, qui peuvent conduire à l'insolvabilité), et s'expose à de sérieuses difficultés. Lien entre illiquidité et insolvabilité (insolvabilité = état d'un agent se trouvant incapable de faire face à ses obligations financières). [...]

[...] Incertitude = radicale, on ne sait pas l'anticiper, aucune idée de ce qui va se passer dans le futur. B. Les crises bancaires La banque est une activité risquée, on est obligé de le constater avec du recul, démonstration en 2007-2008. Travail de Valencia et Laeven qui voir où et sur quelle période ont été observées les crises bancaires. Pour pouvoir les recenser, encore faut-il savoir ce qu'est une crise bancaire critères établis : - Eléments significatifs de détresse financière dans le domaine bancaire o Ex : run bancaire, faillites anormales, pertes - Mise en place de mesures en faveur du secteur bancaire, notamment par les autorités publiques Pour eux, il faut que le système bancaire accuse des pertes résultant d'un taux de créance supérieur à 20% (n'ayant pas recu de paiement depuis + de 90j) ou de fermetures de banque représentant au moins 20% de l'actif. [...]

[...] Gestion financière Gestion des grands risques de l'activité bancaire. Introduction générale I. Le système financier : banques et marchés financiers Couppey-Soubeyran : C'est l'ensemble des institutions (marchés de titres et intermédiaires financiers), des règles et des pratiques qui, au sein d'un espace donné (pays, région ou monde entier), rendent possibles les échanges d'argent). Coexistence de 2 types d'agents économiques : • ABF : épargne brute inférieure à la formation brute de capital fixe : projets d'investissement à financer ex : entreprises et Etat. [...]

[...] La banque vend ses actifs financiers qu'elle détient types de liquidité de marché : - Liquidité obtenue sur le marché interbancaire ; - Liquidité obtenue sur les marchés d'actifs. C. La liquidité de financement Situation de trésorerie où les banques sont capables de faire face à leurs obligations à temps, conjoncturellement. Banque illiquide si possibilité de ne pas pouvoir régler ses dettes de manière immédiate. Les deux premières liquidités constituent une source de liquidité pour les banques = réserve dans lesquelles elles peuvent puiser. Offre de liquidité. La dernière = demande nette des banques. II. [...]