Économétrie - détermination de tendances

Thèmes abordés

Sciences - Ingénierie - Industrie, Économétrie, tendances, eviews 10, consommations des ménages, graphiques, série statistique, moyenne mobile, droite de régression linéaire, Hodrick-Prescott, Trend haussier

Résumé du document

Cette étude de cas pratique fait avec le logiciel économétrique eviews 10, traite un cas pratique axé sur la détermination d'une tendance. Chaque question corrigée est accompagnée d'une instruction qui permet à l'étudiant de comprendre facilement l'utilisation du logiciel et de pouvoir aborder la même démarche pour des exercices similaires.
Cette étude de cas s'adresse aux étudiants dont l'économétrie fait partie de leur programme, en particulier ceux qui sont spécialisés en économétrie.

Extraits

[...] Comme est positif, les consommations des ménages ont une tendance croissante. Pour obtenir les graphiques des séries brute et lissée Cliquer sur Forecast Forecast name: Saisir prev Puis OK Ensuite : Cliquer sur Quick Graph List of series: Saisir cons prev OK Specific : Choisir Line & Symbol OK Tendance par le filtre de Hodrick-Prescott Cliquer sur Quick Series Statistics Hodrick-Prescott Filter Series name: Saisir cons OK Smoothed Series: Saisir hp OK Pour avoir les graphiques des séries brute et lissée : Cliquer sur Quick Graph List of series : Saisir cons hp OK Specific : Choisir Line & Symbol OK Le filtre de Hodrick-Prescott montre une tendance croissante. [...]

[...] Saisie des données Cliquer sur File New Workfile Frequency : Choisir Annual Start date : Saisir 1991 End date : Saisir 2017 OK Saisir data cons Valider par la touche entrée du clavier Saisir les données en validant par la touche du clavier Représentation graphique de la variable consommation Cliquer sur Quick Graph List of series : Saisir cons OK Specific : Choisir Line & Symbol OK Détermination de la tendance de la variable consommation Tendance par la moyenne mobile simple d'ordre 3 La moyenne mobile simple d'ordre m est définie par : La moyenne mobile simple d'ordre 3 est donnée par : Cliquer sur Quick Generate Series Enter Equation : Saisir mob3 = @movav(cons,3) OK Pour avoir les graphiques des séries brutes et lissées : Cliquer sur Quick Graph List of series : Saisir cons mob3 OK Specific : Choisir Line & Symbol OK Les moyennes mobiles mettent en évidence une croissance progressive et montrent la tendance de cette série temporelle. Les consommations des ménages ont une tendance croissante (ou trend haussier), sur la période 1991 à 2017. Tendance par la droite de régression linéaire Où t est la variable temporelle. On estime d'abord les coefficients a et b par la méthode des moindres carrés. On applique ensuite la règle de décision suivante : Si le coefficient estimé est positif, la série X a une tendance croissante. Si le coefficient estimé est nul, la série X a une tendance constante. [...]

[...] La série X est stationnaire. Si le coefficient estimé est négatif, la série X a une tendance décroissante. On génère la variable temporelle : Cliquer sur Quick Generate Series Enter Equation : Saisir tendance = @trend + 1 OK La variable tendance prend les valeurs On estime les paramètres a et b par la méthode des moindres carrés ordinaires : Cliquer sur Quick Estimate Equation Equation specification : Saisir cons c tendance Method : Choisir Least Squares OK c'est la constante du modèle. [...]

[...] Économétrie - détermination de tendances Cette étude de cas pratique fait avec le logiciel économétrique eviews 10, traite un cas pratique axé sur la détermination d'une tendance. Chaque question corrigée est accompagnée d'une instruction qui permet à l'étudiant de comprendre facilement l'utilisation du logiciel et de pouvoir aborder la même démarche pour des exercices similaires. Cette étude de cas s'adresse aux étudiants dont l'économétrie fait partie de leur programme, en particulier ceux qui sont spécialisés en économétrie. Énoncé : La série des consommations des ménages d'un pays africain, sur la période 1991 à 2017, est donnée dans le tableau ci-dessous. [...]