Comment les Hedge Funds parviennent-ils à optimiser les portefeuilles client ?

Thèmes abordés

Hedge Funds, gestion alternative, portefeuilles client, bourse, rendements, vente à découvert, effet de levier, intelligence artificielle, big data, machine learning, CAC40, stock picking, tendance du marché

Résumé du document

Grâce à ces utilisations de l'IA, les fonds alternatifs (Hedge Funds) utilisent un mode de gestion de portefeuille appelé gestion alternative, pour la bonne optimisation de leurs différents portefeuilles. Le but des Hedge Funds est de décorréler les performances de leurs portefeuilles à la tendance générale de la bourse. Ils interviennent sur les marchés des actions, des obligations, des devises, de l'immobilier, des matières premières, des œuvres d'arts, et des entreprises non cotées. Le but est d'avoir un meilleur rapport performance/volatilité, pour améliorer les rendements des Hedge Funds par rapport à ceux du marché.

Extraits

[...] Ces algorithmes permettent d'anticiper les différentes prévisions macroéconomiques grâce notamment aux données alternatives. L'Intelligence artificielle contribue à renforcer également l'élaboration d'indicateurs de détection des sentiments sur le marché. L'IA s'avère être très intéressante dans l'évaluation des sentiments qui sont exprimés dans les différents médias concernant des entreprises et marchés. Plusieurs outils qui permettent de quantifier les sentiments connus pour pouvoir prédire la prise de risques (joie, confiance) et de les intégrer dans le processus d'investissement ont été développés par des acteurs comme Market Psych. [...]

[...] À ce moment, nous pouvons utiliser le stock picking. Ce dernier est assisté par l'Intelligence artificielle, reposant sur un algorithme prédictif, pour élaborer une notation et classer des valeurs potentielles sur lesquelles investir, des valeurs pour lesquelles l'Humain serait passé à côté. L'anticipation des prévisions macroéconomiques permet à son tour, à l'analyse d'ensemble de données non structurées et hétérogènes de produire des indicateurs macroéconomiques (inflation, chômage, PIB . ) qui sont utilisés par les gérants de fonds comme input dans leur processus d'investissement et cela nécessite l'association de Big Data et de l'Intelligence artificielle. [...]

[...] Comment les Hedge Funds parviennent-ils à optimiser les portefeuilles client ? L'arrivée de la gestion alternative Grâce à ces utilisations de l'IA, les fonds alternatifs (Hedge Funds) utilisent un mode de gestion de portefeuille appelé gestion alternative, pour la bonne optimisation de leurs différents portefeuilles. Le but des Hedge Funds est de décorréler les performances de leurs portefeuilles à la tendance générale de la bourse. Ils interviennent sur les marchés des actions, des obligations, des devises, de l'immobilier, des matières premières, des œuvres d'art, et des entreprises non cotées. [...]

[...] Les Hedge Funds font souvent recours aux options, futurs, contrats de gré à gré, mais aussi utiliser dans un but purement spéculatif. Les gestionnaires de Hedge Funds se frottent tous à une problématique qui est la suivante : Si je prends trop de risques et que par la suite les marchés viennent à baisser, mes clients seront mécontents d'avoir perdu de l'argent. Mais au contraire, si je ne prends pas assez de risques et que par la suite les marchés montent, mes clients me feront des reproches d'avoir moins bien fait que le marché, une problématique que va venir l'intelligence artérielle pour nous aider à résoudre. [...]

[...] Mais également le meilleur moment pour entrer sur le marché ou pour en sortir. L'IA nous permet ainsi de comparer des milliers de scénarios qui s'offrent à nous dans l'optique de réaliser le meilleur choix. Le reinforcement learning peut par conséquent aider pour anticiper différents achats, et ventes sur plusieurs jours à venir. Dans l'optique de bien assimiler le potentiel du reinforcement learning, nous allons illustrer cela par un exemple concret. Imaginons un marché où le cours d'une action peut soit monter de soit rester stable, soit baisser de chaque jour. [...]