QIS5 : la modélisation en Non-Vie

Résumé du document

Dans l'optique de passage vers la Solvabilité 2, la Commission Européenne a demandé au CEIOPS d'étudier les répercussions quantitatives du nouveau système par le biais d'études quantitatives d'impact. Les QIS sont la traduction complète des réponses du CEIOPS aux demandes d'avis de la Commission.
Nous nous focaliserons sur la cinquième et dernière étude d'impact : le QIS5.

Le SCR est le capital nécessaire pour que la compagnie puisse faire face à ses engagements dans 99.5% des cas et sur un horizon de temps fixé (1 an) (...)

Extraits

[...] Pour le scénario il nous faut : SIHt = la somme assurée des navires citernes SILt = la somme assurée pour la RC marine SILO = la somme assurée pour la RC marine pour la pollution due aux hydrocarbures SIHc = la somme assurée pour les bateaux de croisière Alors : CATMarine1 = SIHt+ SILt+ SILO+ SIHc Dans le scénario on a : CATMarine2 = Où SIi = la somme assurée par risque i où i=dégâts de propriété, déplacement d'épaves, pertes de revenu de production, fabrication de puits etc. D'où : NLManMade= Et: NLCAT1= La méthode des facteurs : Elle s'applique seulement quand : La méthode 1 n'est pas appropriée Le modèle interne n'est pas disponible La formule est la suivante : NLCAT 2 = Où ct = les facteurs bruts par risque et applicable dans tous les pays (cf. [...]

[...] Tout d'abord, il faut calculer le capital requis doit être calculé pour chaque catastrophe au niveau national puis européen : CATperil= Où : CATperil_crty, j : le capital requis pour chaque type de catastrophe par pays ; Corrperil, j : la corrélation entre les différents pays Ensuite, on agrège : NLNAT_CAT= Comme toujoursles montants sont calculés nets de réassurance c'est pourquoi dans le modèle, nous considérons le programme de réassurance suivant : ( D'abord une réassurance non proportionnelle XL(ou XS) avec une clause de reconstitution et de franchise Aggregate : dans un traité non proportionnel, le réassureur met une certaine portée à la disposition de la cédante dans le cas où surviendrait un sinistre. Mais la cédante ne doit pas se trouver à découvert si jamais un second voire un troisième sinistre survenaient et absorbaient toute la portée. La clause de reconstitution sert donc à reconstituer la couverture après un sinistre. [...]

[...] Le troisième pilier a pour objectif de définir l'ensemble des informations auxquelles le public aura accès d'une part, et auxquelles les autorités de contrôle auront accès pour exercer leur pouvoir de surveillance, d'autre part. En vue de l'application de la réglementation, les priorités seront : 1. La conception d'un modèle de calcul .L'entreprise a le choix entre adopter le modèle standard ou préparer un modèle interne pour calculer le SCR Dans le même temps, l'entreprise doit faire évoluer son contrôle des risques en adoptant une démarche de gestion du risque d'entreprise ou ERM (Enterprise Risk Management) 3. [...]

[...] QIS (Quantitative Impact Studies) : 4 B. Risque de tarification et de provisionnement: Description : Modélisation : 5 C. Risque de catastrophe : Méthode 1 : Scénarios Standards : La méthode des facteurs : 20 Annexes : 21 Annexe 1 : Les branches concernées par le risque de tarification et de provisionnement : 22 Annexe 2 : Les écart-types du risque de tarification par branche : 23 Annexe 3 : Les écart-types du risque de provisionnement par branche : 24 Annexe La matrice de corrélation : 25 Annexe 5 : Hypothèses saisies : 26 Annexe 6 : Liste des pays concernés par le risque de catastrophe naturelle : 27 Annexe 7 : Les facteurs ct : 29 Solvabilité II: Enjeux et Problématique Solvabilité II est une réforme réglementaire européenne du monde de l'assurance .Dans la lignée de Bâle II, son objectif est de mieux adapter les fonds propres exigés des compagnies d'assurance et de réassurance aux risques que celles-ci encourent dans leur activité. [...]

[...] ( Une réassurance proportionnelle QP (Quote Part) qui prend en charge un % de nos sinistres et qui récupère le même pourcentage de primes. Nous entrerons dans les détails dans l'exemple qui suivra CAT_Windstorm : Pour calculer le capital nécessaire pour pallier au risque de tempête, nous avons besoin de : La somme assurée en Incendie et autres dommages aux biens ; La somme assurée en MAT (Marine, Aviation et Transport) ; La formule est la suivante : CATwindstorm_ctry=Qctry* Où: Qctry: est un facteur de survenance pour les pays concernés : est la matrice de corrélation par zone pour cet événement (Weighted Insured Value) est la somme assurée par zone donnée par : =Fzone* TIVzone avec : TIVzone=TIVZone_Fire+TIVZone_MAT où TIV (Total Insured Value) représente la somme assurée et FZone est le vecteur des coefficients de survenance pour chaque zone de chaque pays. [...]