La prise de décisions

Thèmes abordés

Prise de décision, manager, processus décisionnel, coefficient d'optimisme, matrice de regret, critère de Maximin, critère de Maximax, critère de Hurwitz, critère de Laplace, critère de Savage

Résumé du document

La prise de décisions est une analyse de la situation qui comporte à la fois l'ensemble d'actions à prendre, appelé « stratégie » ainsi qu'un ensemble de conditions d'environnement appelé « état de la nature ». Les deux paramètres doivent obligatoirement être considérés par le manager lors de son choix de stratégie.
Durant cette analyse, on quantifie le degré d'efficacité ou d'inefficacité d'une stratégie selon chaque état de la nature de ces efficacités ou inefficacités, qui sont appelées « gain » ou « revenu ».

Extraits

[...] Regret Max: A1=>17.106 A2=>22.106 A3=>13.106 Etape 3 : choisir la stratégie qui assure le regret minimum parmi les regrets maximum associé à chaque stratégie le regret minimum=13.106 Donc la stratégie A3 c'est la stratégie optimale, alors l'entreprise doit fabriquer le 3[ème] produit. [...]

[...] L'utilisation de ce critère suppose les étapes suivantes : Étape 1 : établir la matrice de regret : On retenue le gain Max selon chaque état de la nature et on calcule la différence entre ce gain et le gain correspond à chaque stratégie. Puis mesurer le regret si le projet est réalisé. B1 B2 B3 A1 A2 A (Unité : 10[6] DA) Matrice de regret : B1 B2 B3 A1 A2 A3 (90-90)=0 (95-80)=15 (97-80)=17 (90-80)=10 (95-95)=0 (97-75)=22 (90-85)=5 (95-82)=13 (97-97)=0 (Unité : 10[6] DA) Etape 2 : sélectionner le regret maximum associé à chaque stratégie. [...]

[...] Ce critère va sélectionner le gain maximum (on va appeler et le gain minimum M ou affecter une probabilité optimiste (α) et « m » sera affecté une probabilité pessimiste on calcule pour chaque stratégie l'espérance mathématique (l'espérance de gain), « E » de la façon suivante : E=∝M+1-∝m On sélectionne la stratégie dans l'espérance mathématique la plus élevée : C=Max[∝M+1-∝m] Le coefficient α est appelé le coefficient d'optimiste On suppose α= elle est subjectif mais pas objectif inconvénient sur quelle base α=0,6 ? Décision subjective. Stratégie M m E=∝M+1-∝m A E1=0,690+0,480=86.106 A E2=0,695+0,475=87.106 A E3=0,697+0,482=91.106 Le critère de LAPLACE : Le critère pose comme principe l'égalité d'arrivée des probabilités de différents états de la nature. On calcule pour chaque stratégie la somme des espérances mathématique, on considérant les gains espéré affecté d'une probabilité égale pour chaque état de la nature et on choisit la stratégie qui correspond à la plus grande somme des espérances mathématiques∝=13. [...]

[...] Un tel modèle utilise une représentation des donnés sous la forme d'une matrice. Etat de la nature E1 E Ej Stratégie S1 S Si e11 e e1j e21 e e2j ei1 ei Eji Matrice décisionnelle La stratégie représente les variables du modèle mathématique contrôlable par le manager. Etat de la nature : représente le modèle incontrôlable. eij représente le gain ou le revenu Les types de situations : Les situations de la prise de décision selon les conditions qui entoure la prise de décision en distinct globalement quatre types de situations : Situation d'un état d'ignorance : Le manager connaît les gains et les stratégies, les états de la nature mais ignore la probabilité d'atteindre les états de la nature. [...]

[...] Exemple : Renault et Peugeot la théorie des jeux entre deux concurrents, « connaît les stratégies, les gains mais les états de la nature sont contrôlés par un être intelligent. Le critère de décision stratégie : Considérant l'exemple d'une entreprise de production qui désir lancer sur le marché, un produit nouveau contenu des contraintes financière et technique, elle doit choisir entre trois nouveau types de produits A1, A2 et A3. Le marché futur de ces produits était totalement nouveau, l'entreprise ne dispose aucune connaissance historique sur l'évolution de marché, elle suppose que la demande peut être influencée par les revues spécialisées. [...]