Pricing d'une option sur Spread et d'une option d'échange
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Présentation PowerPoint d'un projet numérique de Mathématiques financières : mise en oeuvre des méthodes numériques (Monte Carlo avec réduction de variance en l'occurrence) pour valoriser une option d'échange et une option sur Spread.
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I) Présentation II) Option d'échange : prix exact III) Simulation : Monte Carlo IV) Méthode de réduction de variance : le conditionnement V) Option d'échange : comparaison avec/sans réduction de variance VI) Option d'échange : influence de la corrélation VII) Option d'échange : influence de la volatilité VIII) Option sur Spread : comparaison avec/sans réduction de variance IX) Option sur Spread : influence de la corrélation X) Option sur Spread : influence de la volatilité
I) Présentation II) Option d'échange : prix exact III) Simulation : Monte Carlo IV) Méthode de réduction de variance : le conditionnement V) Option d'échange : comparaison avec/sans réduction de variance VI) Option d'échange : influence de la corrélation VII) Option d'échange : influence de la volatilité VIII) Option sur Spread : comparaison avec/sans réduction de variance IX) Option sur Spread : influence de la corrélation X) Option sur Spread : influence de la volatilité
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