Introduction à la finance mathématique - Modèle trimonial à une période et modèle de Black Scholes

Thèmes abordés

Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique, modèle trimonial, modèle de Black Scholes, stratégie d'achat, absence d'opportunité d'arbitrage, probabilités, probabilité neutre, variable aléatoire, condition d'intégrabilité

Résumé du document

Ce document contient un exercice d'introduction à la finance mathématique portant sur le modèle trimonial à une période et le modèle de Black Scholes.

Extraits

[...] Introduction à la finance mathématique - Modèle trimonial à une période et modèle de Black Scholes I. Énoncé II. [...]