Le risque de crédit dans le secteur bancaire

Résumé du document

Le secteur bancaire a connu en matière de crédit, une évolution sans précédent. Ceci est la conséquence de trois mutations principales :
- un rôle sans cesse croissant des marchés financiers dans le système financier international
- par l'émergence au sein des banques de nouvelles techniques quantitatives de « management » des risques de crédit
- et par une nouvelle réglementation bancaire en cours de changement.

Cette évolution a accentué l'importance des risques de crédits dans le domaine bancaire. En effet, le non-remboursement d'une dette d'un emprunteur défaillant envers l'établissement de crédit peut engendrer des difficultés très importantes pour ce dernier.

Extraits

[...] Le risque de crédit Sommaire Introduction I. Les causes de développement du risque de crédit A. Causes internes à la banque B. Causes externes II. Les conséquences du développement du risque de crédit A. Conséquences directes B. Conséquences indirectes III. La gestion du risque de crédit A. [...]

[...] D'autre part, on note depuis la mise en place de la règle des 3D, une augmentation des créances douteuses. Des créances de toute nature, même assorties de garanties, sont déclarées douteuses (schéma lorsqu'elles sont détenues sur un client dont la solvabilité apparaît compromise, ou lorsqu'un événement connu rend probable ou certain, un risque de non- recouvrement total ou partiel de l'une ou plusieurs de ces créances. Le développement de la concurrence bancaire force les banques à prendre plus de risques et les établissements rigides que constituaient jusqu'alors les banques tendent à s'assouplir. [...]

[...] Les Français sont de plus en plus accros aux nouvelles offres de crédits personnels, crédits revolving. La vérification du taux réel d'endettement des ménages devient d'autant plus difficile pour la banque désireuse d'accorder un nouveau crédit. Plus généralement, on peut dire que l'endettement devient un mode de vie. L'augmentation, d'une part, du coût de la vie et, d'autre part, de l'appétence des Français pour la consommation et le crédit revolving agit en étau pour l'accord d'un crédit de long terme auprès d'une banque. [...]

[...] Le tableau de bord des risques doit être conçu comme : - Un outil de mesure et de diagnostic qui met en évidence les résultats constatés par rapport aux objectifs préétablis qui servent de référence. En tant qu'outil de diagnostic, il facilite l'identification des dérapages et permet de mettre en place les actions correctrices nécessaires ; - un outil de dialogue et de délégation de responsabilité, parce qu'il est bâti sur des critères homogènes et objectifs qui permettent une discussion sur les écarts de réalisation et l'adaptation des moyens ; - un outil de prise de décision dans la mesure où il recense les indications sur un certain nombre de paramètres censés refléter l'état de fonctionnement d'un système. [...]

[...] Les systèmes de détection prévention des risques de crédit : il s'agit précisément d'anticiper la survenance d'un retard pour agir, si possible, avant sa matérialisation dans les écritures de la banque. Les systèmes de gestion préventive des risques crédit, sont fondés sur des mécanismes automatisés de détection des risques permettant d'anticiper les incidents et d'agir avant la phase de mise en œuvre du recouvrement amiable de la banque. À ce titre, ils ne se situent pas dans l'organisation du recouvrement de la banque, mais plus en amont, au niveau des exploitants bancaires, même si bien entendu, une organisation adaptée de la circulation de l'information permet une communication transversale dans la banque. [...]