Le risque bancaire

Résumé du document

Le risque bancaire, exposé de 15 pages en finance



Toute activité bancaire comporte un risque (quand on dit banque on dit risque). C'est pour cela qu'il y a un risque permanent, il accompagne comme une ombre toutes les affaires de la banque et il se produit ou non, en fonction des conditions créées. En bref, le risque bancaire est la probabilité de n'obtenir pas dans une transaction le profit attendu et, même, d'avoir une perte.





I. CHAPITRE



La définition du risque





II. CHAPITRE



La classification des risques





III. CHAPITRE



Les risques déterminés par le marché de capital :



? Le risque de change

? Le risque de taux d'intérêt

? Le risque de liquidité

Extraits

[...] Une option donne à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre ou, dans tous les cas, de modifier les flux (cash-flows) d'un instrument ou d'un contrat financier. Une option peut être un instrument financier à part entière (options sur marchés organisés ou de gré à gré) ou être incorporée dans d'autres instruments. Ce dernier type d'option est qualifié d'option cachée ou implicite. Par exemple, lorsque qu'un client a la faculté de rembourser par anticipation son prêt, il détient une option de remboursement anticipé. [...]

[...] La source traditionnelle de liquidité est représentée par les actifs liquides. Il est intéressant de voir l'habilité d'un possesseur d'actifs à changer l'actif aux pertes minimes, tout en considérant la dépréciation du prix. Pour répondre aux demandes de liquidité, certaines banques possèdent des actifs qui peuvent être vendus immédiatement, presque à la valeur nominale. Les passifs des banques peuvent aussi être transformés en liquidité, dans le sens qu'on peut émettre aisément des titres d'emprunt pour obtenir du numéraire aux coûts raisonnables. [...]

[...] Ces risques peuvent être : risques physiques (avaries, accidents etc.) ; risques financiers (pertes de données, de documents, destruction d'archives etc.) ; risques criminels et frauduleux (l'utilisation frauduleuse des moyens de paiement, la réalisation des dossiers de crédit en base de documents faux, dilapidation, l'existence de billets faux etc.) ; risques de responsabilité (ne respecter pas les actes normatifs en vigueur, les normes les circulaires de la banque, erreurs de gestion des comptes, octroi abusif de crédits etc.). Les risques lucratifs (spéculatifs) : apparaissent suite aux opérations par lesquelles on essaye d'obtenir un profit supplémentaire. C. [...]

[...] On poursuit à minimiser le risque de taux en fonction du rapport entre les actifs portants d'intérêt et les passifs portants d'intérêt. La valeur du rapport doit être le plus possible proche de la valeur un. Le risque de liquidité Le risque de liquidité est le plus important risque du marché de capital et apparaît quand une banque ne dispose pas de liquidités correspondantes pour couvrir les obligations financières à un moment donné. Le risque de liquidité est le plus élevé quand une banque ne peut pas anticiper la demande de nouveaux emprunts ou les retraites des dépôts et quand elle n'a pas accès à de nouvelles sources de numéraire. [...]

[...] Les risques commerciaux : le risque des produits (est lié à la production, au transport, à la livraison et au prix) ; le risque des services (lié aux services en cause, mais aussi aux tarifs); le risque de paiement (le risque de taux, le risque des prix, le risque de change) ; le risque d'image (apparaît quand une société bancaire est impliquée soit dans un scandale mass media, soit elle se trouve en pleine crise de liquidité ou elle est insolvable). Les risques concernant le personnel (le nombre, la structure ou le degré d'expérience professionnelle, l'efficience, l'image). Les risques opérationnels et techniques, concernant la qualité des opérations, le niveau d'informatisation etc. [...]