Les limites de bâle II et les perspectives de bâle III

Thèmes abordés

Bâle I; bâle II; bâle III

Résumé du document

c'est un document qui décrit
les limites de bâle II et qui donne un aperçu bref sur ses principes, alors les règles Bâle II constituaient déjà un dispositif destiné à mieux appréhender les risques bancaires et principalement celui du crédit. Un ratio dit McDonough remplaçait le ratio Cooke (Bâle I) et demandait un minimum de fonds propres égal à 4%.
Donc les modifications fondamentales de Bâle II ont pour objectif de donner un ratio de fonds propres (FP) sensible aux risques réellement assumés par les banques, à savoir :

1. Le risque de crédit : qui repose sur l'application de :
- La méthode standard
- La méthode de base des notations internes
- La méthode avancée des notations internes (AMA).

2. Le risque opérationnel :
- La méthode de l'indicateur de base
- La méthode standard, Les méthodes avancées.

3. Le risque de marché :
- La méthode standard
- La méthode des modèles internes.

Extraits

[...] Le retournement de conjoncture : L'augmentation et la baisse des cycles des établissements bancaires selon la situation économique de pays. Les accords de bâle II repose sur la minimisation des risques bancaires qui est dirigé selon les instruments de la politique monétaire du pays ce qui implique que ces derniers sont dépendants des grandeurs macroéconomiques. Un impact négatif sur la titrisation des marchés émergents : A première vue, Bâle II risque d'avoir un impact négatif sur les marchés émergents dans la mesure où tous les titres émis à partir de ces marchés ne pourront recevoir qu'une note au mieux équivalente au risque pays. [...]

[...] Le coût élevé : Selon une étude réalisée par Sia Conseil, les banques marocaines investiront un total de 185 MDH pour concevoir leur système de notation interne des clients. Ce coût est basé sur une estimation complète des charges pour l'ensemble des établissements marocains. Il inclut l'avancement de la constitution des historiques de données et la prise en compte des activités des filiales et toute implication de ressource est comptabilisée dans cette évaluation Chapitre III : Perspectives de Bâle III : Présentation : Soucieux d'éviter le renouvellement d'une crise financière internationale, les banquiers centraux et les régulateurs bancaires de 27 pays sont parvenus à un accord obligeant les banques à plus que tripler le montant de leurs fonds propres de meilleure qualité sous la houlette du président de la Banque centrale européenne Jean-Claude Trichet. [...]

[...] Ce dernier matelas ne pourra être alimenté que par les bénéfices réalisés par la banque. Bâle III contribuera la stabilité financière à long terme» et la croissance» déclaré Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale européenne (BCE) et du groupe des gouverneurs et des dirigeants des autorités de supervision, dans un communiqué Il prévoit un renforcement du ratio de fonds propres des banques, l'un des plus importants indicateurs permettant de mesurer la solidité financière des établissements. Le ratio de fonds propres «tier sera quant à lui relevé de à 6%. [...]

[...] Ces mesures doivent entrer progressivement en vigueur à partir du 1er janvier 2013 pour une application d'ici 2015 et une mise en place définitive en 2019. Ce paquet de réformes, qui va également introduire de nouvelles normes sur les liquidités, doit encore être avalisé lors de la réunion des dirigeants du G20 à Séoul a précisé la Banque des règlements internationaux (BRI) à l'issue de cette réunion à son siège de Bâle. [...]

[...] Donc les modifications fondamentales de Bâle II ont pour objectif de donner un ratio de fonds propres sensible aux risques réellement assumés par les banques, à savoir : 1. Le risque de crédit : qui repose sur l'application de : La méthode standard La méthode de base des notations internes La méthode avancée des notations internes (AMA) Le risque opérationnel : La méthode de l'indicateur de base La méthode standard, Les méthodes avancées Le risque de marché : La méthode standard La méthode des modèles internes. Ces risques ont été pondérés comme suit : Dans le but de : Améliorer la transparence et la communication financière des banques. [...]