L'accord "Bâle II"

Résumé du document

- Faible couverture des créances classées en provisions.
- Faible rentabilité. (de 0.8% à 9.6%)
- Systèmes d'évaluation des risques peu sophistiqués en absence des systèmes de notation interne.
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Extraits

[...] Application pour le cas de l‘UBCI Dépôts et avoir de la clientèle Application 5 On trouve un RAROC > 15%. Donc la banque possède suffisamment de FPE pour couvrir les risque de crédit. Application pour le cas de l‘UBCI En tenant compte des corrélations entre les différentes lignes de crédit composant les créances clientèle, nous avons obtenu une VaR à 99% de 6724(inférieure à la somme des VaR précédentes. Application pour le cas de l‘UBCI Conclusion : En tenant compte des corrélations, on a pu réduire la VaR. [...]

[...] Objectifs : Les objectifs de cet accord se portent sur 3 piliers. Passage de Bâle I à Bâle II Piliers exigences minimales de fonds propres Ratio McDonough: (fonds propres réglementaires / risques de crédit + risque de marché + risque opérationnel) Passage de Bâle I à Bâle II Piliers Amélioration du processus de surveillance prudentielle. Identifier l'existence d'une possible érosion des fonds propres cde nature à affaiblir la position des déposants. Passage de Bâle I à Bâle II Piliers Recours à la discipline de marché de fait par une transparence d'information. [...]

[...] Voyant maintenant les risque bancaires. Risques Bancaires Les risques bancaires traités dans cet accord sont : Le risque de Crédit Le risque de marché Le risque opérationnel Risques Bancaires Le risque de Crédit: Est définit comme la somme de 2 risques Le risque courant: illustre l'activité normale du préteur. Il est statistiquement mesurable. Le risque exceptionnel: est une composante inattendue du risque. Il est statistiquement non anticipable Risques Bancaires Le risque de Crédit: Méthodes d'évaluation: 3 options sont possibles. Une approche Standard. [...]

[...] VaR & RAROC VaR: Value at Risk On utilise ce concept pour quantifier le risque de marché. On supposant que les données suivent la loi normale VaR = moyenne + risque pondération VaR & RAROC VaR: Value at Risk Les paramètres de VaR: Distribution des pertes Période de détention Niveau de confiance VaR & RAROC VaR: Value at Risk Les modèles de calcul de la VaR: Modèle de VaR historique Modèle de simulation Monte Carlo Modèle analytique VaR & RAROC VaR: Value at Risk Les Limites conceptuelles de la VaR Hypothèse de la normalité Capacité du passé à anticiper l'avenir Liquidité du marché Le calcul de la VaR doit être validé par les faits: objet du backtesting. [...]

[...] Adopter les modes de reporting. Développer un système d'information approprié. Risques Bancaires Le risque Opérationnel: Mesures du risque: 3 options proposées par Bâle II. L'approche d'indicateur de base: globale et forfaitaire L'approche Standard: par 8 lignes métiers L'approche de mesure avancée: en utilisant les données internes et externes et des analyses de scénarios. Banques Tunisiennes Performance des banques Tunisiennes: Faible couverture des créances classées en provisions. Faible rentabilité. (de à 9.6 systèmes d'évaluation des risques peu sophistiqués en absence des systèmes de notation interne. [...]